Podrias explicar un paso a paso si no fuera mucha la molestia 
hay un archivo .exe que deberia venir el el mismo cd que piratearon las rom, es un programa, se instala ese programa y automaticamente instala todas las rom's que estén el el mismo cd en la carpeta especificada, después para agregar rom's solo las copias en la misma carpeta (vas a archivos de programa/mame/roms... algo así deberia ser). Al instalar el programa te va a mostrar todos los juegos de mame, pero solo van a estar disponibles los que tengas las rom's en la carpeta especificada (sale un símbolo si está o no disponible ese juego).
Yo tengo para win xp, nunca lo jnstale en win7, no se si corre igual. Solo jugaba frecuentemente al star force, aso y a veces al donkey kong, moon patrol, moon cresta o elevador..